De tre metodene for bruk av Bollinger Bands presentert i Bollinger On Bollinger Bands illustrerer tre helt forskjellige filosofiske tilnærminger. Hvilket er for deg, kan vi ikke si, da det egentlig er et spørsmål om hva du er komfortabel med. Prøv hver ut. Tilpass dem som passer din smak. i bransjene genererer de og ser om du kan leve med dem. Selv om disse teknikkene ble utviklet på daglige diagrammer - den primære tidsrammen vi opererer i - Kortsiktige forhandlere kan distribuere dem på fem minutters bardiagrammer, swinghandlere kan fokusere på timevis eller daglige diagrammer, mens investorer kan bruke dem på ukentlige diagrammer. Det er egentlig ingen vesentlig forskjell så lenge hver er innstilt for å passe brukerens kriterier for risiko og belønning og hver testet på universet av verdipapirer som brukeren handler i måten brukeren handler på. Hvorfor den gjentatte vekten på tilpasning og tilpasning av risiko og belønningsparametere Fordi ingen system, uansett hvor god den er, vil bli brukt dersom brukeren ikke er komfortabel med den. Hvis du gjør det ikke passer deg selv, du vil raskt finne ut at disse tilnærmingene ikke passer deg. Hvis disse metodene fungerer så bra, hvorfor lærer du dem. Dette er et vanlig spørsmål, og svarene er alltid de samme. Først lærer jeg fordi jeg elsker å undervise i andre, og kanskje viktigst, fordi jeg lærer som jeg underviser ved å forske og forberede materialet til denne boken lærte jeg litt, og jeg lærte enda mer i ferd med å skrive den. Vil disse metodene fortsatt fungere etter at de er publisert Spørsmålet om fortsatt effektivitet virker plagsomt for mange, men det er egentlig ikke disse teknikkene vil forbli nyttige til markedsstrukturen endres tilstrekkelig for å gjøre dem til en annen. Årsaken til at effektiviteten ikke er ødelagt - uansett hvordan Det er mye som en tilnærming læres, er at vi er alle individer. Hvis et identisk handelssystem ble undervist til 100 mennesker, ville en måned senere ikke mer enn to eller tre, hvis så mange, bruke det som det ble lært. Hver ville ha tatt det og modifisert det for å passe til deres smak, og innlemmet i sin unike måte å gjøre ting Kort sagt, uansett hvor spesifikk deklarativ en bok får, vil hver leser gå bort fra å lese den med unike ideer og tilnærminger, og som, som de sier, er en god ting. Den største myten om Bollinger Bands er at du skal selge på øvre bandet og kjøpe på lavere bånd, det kan fungere på den måten, men det trenger ikke å I Metode jeg vil vi faktisk kjøpe wh men overbandet er overskredet og kort når nedre båndet er brutt til ulempen. I metode II vil vi kjøpe på styrke når vi nærmer oss overbandet bare hvis en indikator bekrefter og selger på svakhet når nedre båndet nærmer seg, igjen bare hvis Bekreftet av vår indikator I Metode III kjøper vi i nærheten av nedre båndet ved hjelp av et W-mønster og en indikator for å klargjøre oppsettet. Da presenterer vi en variant av Metode III for salg. Metode IV, som ikke er nevnt i boken, er en variant av Metode I. Metod Jeg Volatilitet Breakout. Years ago den siste Bruce Babcock av Commodity Traders Consumer Review gjennomgikk intervjuet meg for den publikasjonen Etter intervjuet snakket vi en stund - intervjuet gikk gradvis tilbake - og det viste seg at hans favoritt handelsvarehandel Tilnærming var volatilitetsbruddet. Jeg kunne nesten ikke tro på mine ører. Her er mannen som hadde undersøkt flere handelssystemer - og gjort så strenge - enn noen med mulig unntak fra John Hill of Futures Truth, og han sa fordi hans tilnærmingsmåte til handel var volatilitetsbruddssystemet. Den svært tilnærmingen som jeg trodde var best for handel etter mye etterforskning. Kanskje den mest elegante direkte applikasjonen av Bollinger Bands er et volatilitetsbruddssystem. Disse systemene har eksistert lenge Tid og eksistens i mange varianter og former De tidligste breakout-systemene brukte enkle gjennomsnitt av høyder og nedturer, ofte skiftet opp eller ned litt Når tiden gikk i gjennomsnitt, var sann rekkevidde ofte en faktor. Det er ingen reell måte å vite når volatilitet, som vi bruker det nå, ble innlemmet som en faktor, men man ville anta at en dag la merke til at breakout-signalene fungerte bedre når gjennomsnittene, båndene, konvoluttene, osv. var nærmere sammen og volatilitetsbruddssystemet ble født. Sikkert risikoen Parametrene er bedre justert når bandene er smale, en viktig faktor i ethvert system. Vår versjon av det ærverdige volatilitetsbruddssystemet benytter BandWidth for å sette forutsetningen en d tar en stilling når det oppstår en breakout Det er to valg for en stoppavgang for denne tilnærmingen. Først, Welles Wilder s Parabolic3, et enkelt, men elegant konsept. Ved et stopp for et kjøpssignal settes det første stoppet like under rekkevidden av breakout-formasjonen og deretter økes oppover hver dag handelen er åpen. Det motsatte gjelder for en salg. For de som er villige til å forfølge større fortjeneste enn de som er gitt av den relativt konservative parabolske tilnærmingen, er et merke av motsatt bånd Et utmerket utgangssignal Dette muliggjør korrigeringer underveis, og resulterer i lengre handler. I en kjøp bruker du en brikke av underbåndet som en utgang og i en selg, bruk en markering av overbandet som en exit. Hovedproblemet med vellykket implementering Metode I er noe som heter et hode falsk - diskutert i det forrige kapittelet Begrepet kom fra hockey, men det er kjent på mange andre arenaer også. Ideen er en spiller med puckeskøyter opp mot isen mot en motstander. Som han skøyter h e vender hodet i forberedelse for å passere forsvareren så snart forsvareren forplikter seg, han vender sin kropp på den andre veien og trykker sikkert hans skudd. Når han kommer ut av en klemme, gjør aksjene ofte det samme de først vil feine i feil retning og deretter Gjør det virkelige trekket Vanligvis vil det du ser er en klemme, etterfulgt av en band-tag, fulgt av den virkelige bevegelsen. Det vil ofte forekomme i bandene, og du vil ikke få et breakout-signal før etter at det virkelige trekket er i gang Men hvis parametrene for båndene er strammet, så mange som bruker denne tilnærmingen, kan du finne deg selv med en og annen liten whipsaw før den virkelige handelen vises. Noen aksjer, indekser, osv. Er mer tilbøyelige til å lede fakes enn andre Ta en titt på fortid Squeezes for objektet du vurderer og se om de involverte hodefeil. En gang en faker. For de som er villige til å ta en ikke-mekanisk tilnærming, er det den enkleste strategien å vente til en klem oppstår - - forutsetningen er satt - så se etter det første trekket vekk fra handelsområdet. Handel halvt posisjon den første sterke dagen i motsatt retning av hodet falsk, legg til posisjonen når breakout oppstår og bruk av en parabolisk eller motsatt båndtak stoppe med å Fortsett å bli skadet. Hvor hovedfelter er problemet, eller båndparametrene er ikke stramt nok for de som oppstår å være et problem, kan du handle Metode jeg rett opp Bare vent på en klem og gå med den første breakout. Volumindikatorer kan virkelig øke verdien I fasen før hodet falsk ser etter en volumindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution for å gi et snev om den ultimate oppløsningen. MFI er en annen indikator som kan være nyttig for å forbedre suksess og selvtillit. Disse er alle volum indikatorer og er tatt opp i del IV. Parametrene for et volatilitetsbruddssystem basert på The Squeeze kan være standardparametrene 20-dagers gjennomsnitt og - to standardavviksbånd Dette er sant fordi I denne aktivitetsfasen er bandene ganske tett sammen, og dermed er utløserne nært. Men noen kortsiktige forhandlere vil kanskje forkorte gjennomsnittet, si til 15 perioder og stramme bandene litt, si til 1 5 standardavvik. Det er en annen parameter som kan settes, utslagningsperioden for klemmen. Jo lengre du angir tilbakeringingsperioden - husk at standarden er seks måneder - jo større komprimering skal du oppnå og mer eksplosiv vil oppstartene bli, men det vil bli færre av dem. Det er alltid en pris å betale det virker. Med det første oppdager jeg komprimering gjennom The Squeeze og ser etter at utvidelsesekspansjon skal skje og går med den. En bevissthet om hodeskudd og volumindikatorbekreftelse kan legge betydelig til rekord for denne tilnærmingen. Screening av et rimelig størrelse universum av aksjer - minst hundre - burde finne minst flere kandidater til å evaluere på en gitt dag. Se etter Metoden Jeg oppsetter nøye og deretter følg dem etter hvert som de utvikler seg. Det er noe om å se på et stort antall av disse oppsettene, spesielt med volumindikatorer, som instruerer øynene og informerer dermed fremtidig utvalgsprosess ettersom ingen harde og raske regler noen gang kan jeg presentere her fem diagrammer av denne type å gi deg en ide om hva du skal se etter. Bruk Squeeze som en oppsett. Gå deretter med en utvidelse i volatilitet. Gjør hodet fake. Use volumindikatorene for retningslister. Juster parametrene som passer deg selv. Metode II Trend Følgende. Våre andre Bollinger Bands demonstrasjonsmetode bygger på ideen om at sterk prisaksjon ledsaget av sterk indikatorhandling er en god ting. Det er en bekreftelsesstrategi som venter på at disse to betingelsene skal oppfylles før du gir et inngangssignal. Selvfølgelig er motsatt, svakhet bekreftet av svake indikatorer, genererer et salgssignal. I essens er dette en variant på metode I, med en indikator, MFI, som brukes til bekreftelse og ikke krav til klemme. Denne metoden kan en nticipate noen metode jeg signaler. Vi vil bruke samme exit teknikker, en modifisert versjon av parabolske eller en tag av Bollinger Band på motsatt side av handelen Ideen er at både b for pris og MFI må stige over vår terskel Den grunnleggende regelen er Hvis b er større enn 0 8 og MFI 10 er større enn 80, så buy. Recall at b viser oss hvor vi er innenfor båndene på 1 vi er på øverste bånd og på 0 er vi på nedre båndet Så, på 0 8 b forteller oss at vi er 80 av vei opp fra nedre bånd til øvre bånd En annen måte å se på er at vi er i topp 20 av området mellom bandet MFI er en begrenset indikator som går mellom 0 og 100 80 er en veldig sterk lesning som representerer det øvre triggernivået, tilsvarende i signifikans til 70 for RSI. Så, kombinerer metode II prisstyrke med indikatorstyrke for å prognostisere høyere priser eller prissvakhet med indikator svakhet for å prognostisere lavere priser. Jeg vil bruke de grunnleggende Bollinger Band innstillingene på 20 perioder og - tw o standardavvik For å angi MFI-parametrene skal vi bruke en gammel regelindikatorlengde som skal være omtrent halvparten av beregningsperioden for båndene. Selv om denne regelenes eksakte opprinnelse er ukjent for meg, er det sannsynligvis en tilpasning av en regel fra syklusanalyse som antyder bruk av bevegelige gjennomsnitt en fjerdedel lengden den dominerende syklusen Eksperimentering viste at perioder i kvartalet av beregningsperioden for bandene var generelt for korte, men at en halvlengdeperiode for indikatorene fungerte ganske bra. Som med alle disse er men startverdier Denne tilnærmingen gir mange variasjoner du kan utforske. En hvilken som helst av inngangene kan varieres som en funksjon av egenskapene til kjøretøyet som handles for å skape et mer adaptivt system. Tabel 19 1 - Metode II Variasjoner Volumvektet MACD kan erstatte MFI Styrken terskelen kreves for begge b og indikatoren kan varieres Parabolenes hastighet kan også varieres Lengdeparameteren Det kan hende at Bollinger-bandene justeres. Hovedfellen for å unngå er sen oppføring, siden mye av potensialet kan ha blitt brukt. Et problem med Metode II er at risikobelønningsegenskapene er vanskeligere å kvantifisere, da flyttingen kan ha vært Underveis for litt før signalet er utstedt. En tilnærming til å unngå denne fellen er å vente på en tilbaketrekning etter signalet og deretter kjøpe første oppdags. Dette vil gå glipp av noen oppsett, men de som gjenstår vil ha bedre risikobesvarelsesforhold. Det ville være best å teste denne tilnærmingen på hvilke typer aksjer du faktisk handler eller ønsker å handle, og sett parametrene i henhold til egenskapene til disse aksjene og dine egne risikobeløbskriterier. Hvis du for eksempel handler svært volatile vekstbeholdninger, kan du se på høyere nivåer for b som er større enn en er en mulighet, MFI og parabolske parametere Høyere nivåer av alle tre ville plukke sterkere aksjer og akselerere stoppene raskere Mer risiko bør negative investorer fokusere på høy parabell olik parametere, mens flere pasiente investorer som er ivrige etter å gi disse handlingene mer tid til å trene, bør fokusere på mindre parabolske konstanter som resulterer i utgangsnivået stiger sakte. En veldig interessant tilpasning er å starte det parabolske ikke under inngangsdagen som er vanlig, men under det siste betydelige lave eller vendepunkt. For eksempel, når man kjøper en bunn, kan det parabole startes under lavt i stedet for på inngangsdagen. Dette har den utmerkede fordelen ved å fange karakteren til den nyeste handel. motsatt bånd som en utgang tillater disse handlingene å utvikle seg mest, men kan etterlate stoppet ubehagelig langt unna for noen. Dette er verdt å gjenta en annen variant av denne tilnærmingen er å bruke disse signalene som varsler og kjøpe den første tilbakekallingen etter at varselet er gitt Denne tilnærmingen vil redusere antall handler - noen handler vil bli savnet, men det vil også redusere antall whipsaws. I hovedsak er dette en ganske robust metode som bør være ada ptable til et bredt spekter av handelsstiler og temperaments. There er en annen ide her som kan være viktig Rational Analysis Denne metoden kjøper bekreftet styrke og selger bekreftet svakhet Så det ville ikke være en god ide å presortere vårt univers av kandidater etter grunnleggende kriterier, opprette kjøpslister og salgslister Ta så bare kjøpssignaler for aksjene på kjølelisten og selg signaler for aksjene på selglisten. Slik filtrering er utenfor rammen av denne boken, men Rational Analysis, tidspunktet for settene av grunnleggende og teknisk analyse, gir en robust tilnærming til de problemene de fleste investorer står overfor Prescreening for ønskelige grunnleggende kandidater eller problematiske aksjer, er sikker på å forbedre resultatene dine. En annen tilnærming til filtreringssignaler er å se på ytelsesgraderingene og ta kjøp på aksjer rangert 1 eller 2 og selge på aksjer klassifisert 4 eller 5 Dette er forhåndsvektede, risikoregulerte ytelsesgrader, som kan betraktes som relativ styrke kompensert for ned side volatilitet. Metoden kjøper styrke. Kjøp når b er større enn 0 8 og MFI er større enn 80. Bruk en parabolsk stopp. Kan forutse Metode I. Eksplorere variasjonene. Bruk rasjonell analyse. Metode III reverseringer. Et sted i begynnelsen av 1970-tallet ideen om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med en fast prosentandel for å danne en konvolutt rundt prisstrukturen fanget på alt du måtte gjøre var å multiplisere gjennomsnittet med ett pluss ønsket prosent for å få overbåndet eller splitte med ett pluss Ønsket prosent for å få nedre båndet, som var en beregningsmessig enkel idé på et tidspunkt da beregningen var enten tidkrevende eller kostbar. Dette var dagen med kolonneputer, legge til maskiner og blyanter og de heldige, mekaniske kalkulatorene. aksjeplukkere tok raskt opp ideen da det ga dem tilgang til definisjoner av høy og lav de kunne bruke i deres timingoperasjoner. Oscillatorer var veldig mye på det tiden og dette førte til en rekke systemer som sammenlignet en prissetting av pris i prosentbånd til oscillatorhandling Kanskje den mest kjente på tiden - og fortsatt mye brukt i dag - var et system som sammenlignet virkningen av Dow Jones Industrial Average innen band opprettet ved å flytte sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt opp og ned fire prosent til en av to oscillatorer basert på bred markeds handelsstatistikk Den første var en 21-dagers sum av fremskritt minus fallende problemer på NYSE Den andre, også fra NYSE, var en 21-dagers sum volum minus down-volume Merkene til det øvre båndet ledsaget av negative oscillatoravlesninger fra begge oscillatorene ble tatt som selgesignaler Kjøpsignaler ble generert av koder av det nedre båndet ledsaget av positive oscillatoravlesninger fra begge oscillatorene Tilfeldige avlesninger fra begge oscillatorene viste økt tillit For aksjer For hvilke brede markedsdata ikke var tilgjengelig, ble en volumindikator som en 21-dagers versjon Bostians Intradag Intensity brukt. Denne tilnærmingen og et mangfold av varianter forblir i deg se i dag som nyttige timing guides. Many modifikasjoner av denne tilnærmingen er mulig, og mange har blitt gjort. Mitt eget bidrag var å erstatte en avgangsgraf for 21-dagers summeteknikken som brukes for oscillatorene. En avgangsgraf er en graf av forskjellen på to gjennomsnitt, et kortsiktig gjennomsnitt og et langsiktig gjennomsnitt I dette tilfellet er gjennomsnittene av daglige fremskritt minus nedgang og daglig oppvolum minus nedvolum og perioderne som skal brukes til gjennomsnittene er 21 og 100 Plottet er av kortsiktige gjennomsnitt minus det langsiktige gjennomsnittet. Hovedfordelen ved å bruke avgangsteknikken for å skape oscillatorene er at bruken av det langsiktige glidende gjennomsnittet medfører justering av normalisering for langsiktige forstyrrelser i markedsstruktur Uten dette Justering av en enkel Advance-Decline-oscillator eller Up Volume-Down Volume-oscillator vil trolig lure deg fra tid til annen. Men ved å bruke forskjellen mellom gjennomsnitt, justerer det seg veldig pent for hausse eller bearish biaser som ca bruk problemet. Hvis du velger avgangsteknikken, betyr det også at du kan bruke den allment tilgjengelige MACD-beregningen til å lage oscillatorene. Sett den første MACD-parameteren til 21, den andre til 100 og den tredje til ni. Dette angir perioden for kortsiktig gjennomsnitt til 21 dager, perioden for det langsiktige gjennomsnittet til 100 dager og forlater perioden for signallinjen ved standard, ni dager Datainngangene er fremskritt-avtar og opp volum ned volum Hvis programmet du bruker vil ha innganger i prosent, den første skal være 9, den andre 2 og den tredje 18 Nå erstatte Bollinger Bands for prosentandelene og du har kjernen til et veldig nyttig reverseringssystem for timing markets. In en lignende vei kan vi bruke indikatorer for å avklare topper og bunner og bekreft reverseringer i trenden. Hvis vi danner en W2-bunn med b høyere på retest enn på den opprinnelige lave - en relativ W4 - kontroller volumoscillatoren, enten MFI eller VWMACD, for å se om den har et lignende mønster hvis det gjør det og kjøp den første sterke dagen hvis det ikke t, vent og se etter et annet oppsett. Logikken på topper er lik, men vi må være mer tålmodige. Som det er vanlig, tar toppen lengre og presenterer vanligvis den klassiske tre eller flere pushes til en høy I en klassisk formasjon vil b være lavere på hvert trykk som en volumindikator som akkumulasjonsfordeling etter at et slikt mønster utvikler se på å selge meningsfulle neddager hvor volum og rekkevidde er større enn gjennomsnittet. Hva vi gjør i Metode III klargjør topper og bunner ved å involvere en uavhengig variabel, volum i analysen ved bruk av volumindikatorer for å få et bedre bilde av den skiftende naturen av tilbud og etterspørsel. Er etterspørselen økende over en W-bunn Hvis det er tilfelle, burde vi være interessert i å kjøpe Er forsyningen økende hver gang vi gjør en ny press til en høy Hvis det er tilfelle, bør vi være marshalling vår forsvar eller tenke på shorting hvis så tilbøyelig. Den nederste linjen her er avklaring av mønstre som ellers er i teresting, men som du kanskje ikke har tillit til å handle uten bekreftelse. Bytt oppsett lavere bånd tag og oscillator positive. Sell oppsett øvre bånd tag og oscillator negative. Use MACD å beregne pustindikatorene. Method IV Bekreftet Breakouts. Bollinger på Bollinger Bands System IV, en enkel og direkte tilnærming til bekreftede breakouts Det grunnleggende mønsteret er en tre-dagers sekvens. Dag 1 Lukk innenfor båndet og båndbredden innen 25 av laveste båndbredde om 6 måneder. Dag 2 Lukk utenfor bandet. Dag 3 Intradag - Alert ennå ikke bekreftet hvis vi handler høyere lavere for salgsmønstre enn slutten av dag 2.End of Day Signal bekreftet breakout hvis vi lukker høyere lavere enn dagens lukk 2.I essensen ser vi etter aksjer som er sterke svake nok å komme utenfor bandet og deretter utvide sine trekk. Bollinger Bands Strategi Slik Trade Squeeze. The Squeeze er en Bollinger Bands strategi du trenger å vite. I dag skal jeg diskutere en flott Bollinger Bands strategi over t han år jeg har sett mange handelsstrategier kommer og går Hva skjer vanligvis, en handelsstrategi fungerer bra på bestemte markedsforhold og blir veldig populær. Når markedsforholdene endres, virker strategien ikke lenger og erstattes raskt med en annen strategi som fungerer i De nåværende markedsforholdene. Da John Bollinger introduserte Bollinger Bands-strategien for over 20 år siden, var jeg skeptisk over dens levetid. Jeg trodde det ville vare kort tid og ville falme inn i solnedgangen som de mest populære handelsstrategier av tiden. Jeg må innrømme at jeg hadde feil, og Bollinger Bands ble en av de mest avhengige av tekniske indikatorer som noen gang ble opprettet. Hva er Bollinger Bands. For de av dere som ikke er kjent med Bollinger Bands, er det ganske enkelt en indikator. Du begynner med 20-dagers Enkel Flytende Gjennomsnitt av sluttkursene De øvre og nedre båndene er da satt til to standardavvik over og under dette glidende gjennomsnittet. Båndene beveger seg bort fra bevegelsen gjennomsnittlig når volatiliteten utvider seg og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Mange forhandlere lengde av det bevegelige gjennomsnittet avhengig av tidsrammen de bruker. For dagens demonstrasjon vil vi stole på standardinnstillingene for å holde ting enkelt. Notat i dette eksemplet hvordan bandene utvides og avtaler avhengig av volatiliteten og handelsspekteret på markedet. Legg merke til hvordan bandene dynamisk smalere og utvide basert på dagens prishandlinger. Båndkontrakten og utvides basert på daglige endringer i volatilitet. Bollinger Band-Bredde . Det er en ekstra indikator som fungerer hånd i hånd med Bollinger Bands som mange handelsmenn ikke vet om. Det er faktisk en del av Bollinger Bands, men siden Bollinger Bands alltid er tegnet på kartet i stedet for under diagrammet, er det ikke noe logisk sted å sette denne indikatoren når du gjør formelen for de faktiske båndene. Indikatoren kalles Band-Bredde, og det eneste formålet med denne indikatoren er å trekke ned den nedre bandverdien fra det øvre bandet. Notat i dette eksemplet hvordan båndbreddeindikatoren gir lavere avlesninger når båndene er kontraherende og høyere avlesninger når bandene utvides. Båndbredden er en del av Bollinger Band-indikatoren. En Bollinger Bands-strategi Fikk Min oppmerksomhet. Jeg har brukt Bollinger Bands mange forskjellige måter i løpet av årene med positive resultater En bestemt Bollinger Bands-strategi som jeg bruker når volatiliteten faller i markedene, er Squeeze-inngangsstrategien. Det er veldig enkel strategi og fungerer veldig bra for aksjer, futures, utenlandsk valuta og råvarekontrakter. Squeeze-strategien er basert på ideen om at en gang volatiliteten avtar i lengre perioder, skjer den motsatte reaksjonen typisk, og volatiliteten utvides sterkt igjen. Når volatiliteten utvider markeder, begynner de vanligvis å trene sterkt i en retning for en kort periode Klemmen begynner med båndbredden som gjør en 6 måneders lav Det spiller ingen rolle hva det egentlige nummeret jeg s fordi den er relativ bare til markedet du ønsker å handle, og ingenting annet. I dette eksemplet kan du se at IBM-lager når det laveste volatilitetsnivået i 6 måneder. Legg merke til hvordan prisen på aksjen knapt beveger seg da 6 måneds båndbredde er oppnådd. Dette er på tide å begynne å se på markeder fordi 6 måneders lavbåndsbredde-nivå vanligvis går foran sterke retningsbestemte bevegelser. Merknad Den stramme handelsklassen til tider signalet blir generert. I dette eksempelet kan du se hvordan IBM lager bryter utenfor det øvre Bollinger Band umiddelbart etter aksjene Band-Width nivå nådd 6 måneders lavt. Dette er en svært vanlig forekomst, og en du bør begynne å se på daglig. 6 måneders båndbredde er en stor indikator som går foran sterk retningsmessig momentum. Utbrudd utenfor det øvre bandet oppstår like etter at volatiliteten kommer til 6 måneder. Et annet eksempel. I dette eksemplet kan du se hvordan Apple-datamaskiner når det laveste båndbreddenivået i 6 mont hs, og en dag senere bryter lageret utenfor det øvre bandet. Dette er typen oppsett du vil overvåke på daglig basis når du bruker båndbreddeindikatoren for Squeeze-oppsett. Apple oppnår laveste båndbreddeavlesning i 6 måneder. Notice hvordan båndbredden begynner å øke raskt etter å ha nådd det 6 måneders lave nivået Prisen på aksjen vil vanligvis begynne å bevege seg høyere innen noen få dager etter 6 måneders båndbredde lav. Volatilitet og moment begynner å øke etter 6 Måned Band-Bredde Lav. Tenk å huske. Klemmen er en av de enkleste og mest effektive metodene for å måle volatiliteten, ekspansjonen og sammentrekningen. Husk alltid at markedene går gjennom ulike sykluser, og når volatiliteten reduseres til en 6 måneders lav, en reversering oppstår vanligvis, og volatiliteten begynner å gå opp igjen. Når volatiliteten begynner å øke prisene, begynner du vanligvis å flytte i en retning for en kort periode. Vinner deg best. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Tales from The Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette presenterte et klart signal om at aksjen var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever et nært under underbåndet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tidspunktet da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte siste gang Intel skulle handle under nedre båndet Fra den dagen fremover brøt Intel opp hele veien forbi det øvre Bollinger Band Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på For relatert lesing, se Profiting From The Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på kartet over New York Børsen da den brøt det nedre Bollinger-bandet 12. juni 2006.NYX var tydelig på oversolgt territorium Etter at strategien hadde gått, ville tekniske forhandlere legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni. NYX stengt under det nedre Bollinger-bandet for den andre dagen, som kan ha forårsaket noe bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salget presset ekstremt og mens Bollinger Bands justerer for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling 13. juni tillot forhandlere å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet 20. desember 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare i det forrige eksemplet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, kalte strategien for et kjøp Pause i det nedre Bollinger-bandet signaliserte en oversold tilstand som viste seg riktig, da Yahoo snart ble omgjort 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Det ville være den siste gangen Yahoo testet lavere band som det marsjerte oppover mot øvre band. Riding the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi ulempe, og denne er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting går ikke ut som planlagt. Når strategien er feil, er bandene fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter sin tilbakegang som den rir bandet nedover. Dessverre gjenoppretter prisen ikke så fort, noe som kan føre til betydelig tap I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste forhandlere vil ikke være i stand til å tåle de nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonale forretningsmaskiner IBM For eksempel, IBM stengte under det nedre Bollinger-bandet 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de foregående eksemplene var neste handelsdag en nederdag denne var en litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk tungt ned. Salget fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt, og aksjene fortsatte å lukke under nedre båndet for de neste fire handelsdagene. Den 5. mars var salgspriset var over, og lageret snudde seg og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunktet gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukkede Apple under de nederste Bollinger-bandene den 21. desember 2000. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember Neste dag lagret aksjen til nedgangen. Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføring etter bare to dager fra når stillingen ble angitt. Til slutt ble oversoldtilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen liten komfort. Dette er tilfelle der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium Under salgstid var det ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert som lagerene ledet tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe har blitt gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjen uberørt etter at den stengte under det nedre Bollinger Band en gang. Strategien var riktig Jeg fikk oss inn i den handel. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet forbød de seg for å selge press og redde nedre båndet. Dette kan ofte være svært kostbart. Til slutt, både Apple og IBM vendte seg om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å røre bandet lavere, er å bruke stoppordre. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fempunkt stoppe ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Summen Kjøper på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium Tidspunktet for handelen synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned den nedre Bollinger Band og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk Dette Salgstrykk korrigeres vanligvis raskt Når dette trykket ikke korrigeres, fortsatte aksjene å lage nye nedganger og fortsette til oversold territorium For å effektivt bruke denne strategien, er en god avslutningsstrategi i orden Stoppordreordninger er den beste måten å beskytte deg mot en aksje som vil fortsette å ri nedre båndet ned og lage nye nedganger. 1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven , som forbyr kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India The rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.
Comments
Post a Comment